期權是交易雙方關于未來買賣權利達成的合約。就股票期權來說，期權的買方（權利方）通過向賣方（義務方）支付一定的費用（權利金），獲得一種權利，即有權在約定的時間以約定的價格向期權賣方買入或賣出約定數(shù)量的特定股票或ETF 。當然，買方（權利方）也可以選擇放棄行使權利。如果買方決定行使權利，賣方就有義務配合。
根據(jù)嘉實基金管理有限公司公告，嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱中證500ETF）將于2024年12月2日除權除息。根據(jù)《深圳證券交易所股票期權試點交易規(guī)則》（以下簡稱《交易規(guī)則》）有關規(guī)定，深圳證券交易所（以下簡稱本所）將于同日對中證500ETF期權合約品種（以下簡稱中證500ETF期權）所有未到期合約進行相應調整，并重新掛牌新的中證500ETF期權合約。現(xiàn)將有關事項公告如下：
一、未到期合約的調整安排
（一）合約代碼的第19位調整為“A”，其他位保持不變。
（二）合約簡稱中的行權價格調整為新行權價格，同時將標志位調整為“A”（原來無標志位）。
（三）合約單位、行權價格按照《交易規(guī)則》第3.4條規(guī)定的公式進行如下調整：
合約單位調整：
|
序號 |
原合約單位 |
調整后合約單位 |
|
1 |
10000 |
26384 |
行權價格調整：
|
序號 |
原行權價格 |
調整后行權價格 |
|
1 |
4.300 |
1.630 |
|
2 |
4.400 |
1.668 |
|
3 |
4.500 |
1.706 |
|
4 |
4.600 |
1.744 |
|
5 |
4.700 |
1.781 |
|
6 |
4.800 |
1.819 |
|
7 |
4.900 |
1.857 |
|
8 |
5.000 |
1.895 |
|
9 |
5.250 |
1.990 |
|
10 |
5.500 |
2.085 |
|
11 |
5.750 |
2.179 |
|
12 |
6.000 |
2.274 |
|
13 |
6.250 |
2.369 |
|
14 |
6.500 |
2.464 |
|
15 |
6.750 |
2.558 |
|
16 |
7.000 |
2.653 |
|
17 |
7.250 |
2.748 |
|
18 |
7.500 |
2.843 |
|
19 |
7.750 |
2.937 |
（四）合約前結算價按照《交易規(guī)則》第3.4條規(guī)定的公式進行調整。
二、重新掛牌新的中證500ETF期權合約
按照《交易規(guī)則》第3.3條規(guī)定，本所于2024年12月2日對除權除息后的中證500ETF重新掛牌2024年12月、2025年1月、2025年3月、2025年6月等4個到期月份，1個平值、4個實值、4個虛值等9個行權價格，認購和認沽等兩種類型，共72個中證500ETF期權合約。
三、特別提醒事項
（一）未到期的中證500ETF期權合約調整后成為非標準合約，其交易與結算按照調整后的合約條款進行。
（二）12月2日，對非標準合約進行備兌開倉的投資者，應當按照調整后的合約單位提交足額備兌證券。
（三）12月2日，持有非標準合約備兌倉的投資者，應當按照調整后的合約單位及時補足備兌證券或對不足部分自行平倉。
（四）12月2日日終，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱中國結算深圳分公司）將根據(jù)調整后的合約單位和投資者備兌持倉情況，對投資者證券賬戶中相應數(shù)量的合約標的進行備兌交割鎖定。備兌交割鎖定后仍出現(xiàn)備兌證券數(shù)量不足的，中國結算深圳分公司按未鎖定差額計算需轉普通倉數(shù)量，并收取相應維持保證金。
（五）本所不再對非標準合約加掛新到期月份與行權價格的合約。另外，如出現(xiàn)非標準合約的持倉數(shù)量日終為零的情形，本所將于下一交易日對該合約予以摘牌。
本所提醒各期權經營機構和廣大投資者密切關注中證500ETF期權合約調整事宜，并做好各項調整準備。
特此公告
深圳證券交易所
2024年11月29日
注：本公告內容，以深圳證券交易所網站發(fā)布的為準。
