期權(quán)是交易雙方關(guān)于未來(lái)買(mǎi)賣權(quán)利達(dá)成的合約。就股票期權(quán)來(lái)說(shuō)，期權(quán)的買(mǎi)方（權(quán)利方）通過(guò)向賣方（義務(wù)方）支付一定的費(fèi)用（權(quán)利金），獲得一種權(quán)利，即有權(quán)在約定的時(shí)間以約定的價(jià)格向期權(quán)賣方買(mǎi)入或賣出約定數(shù)量的特定股票或ETF 。當(dāng)然，買(mǎi)方（權(quán)利方）也可以選擇放棄行使權(quán)利。如果買(mǎi)方?jīng)Q定行使權(quán)利，賣方就有義務(wù)配合。
上證公告（衍生品）〔2023〕2號(hào)
根據(jù)華泰柏瑞基金管理有限公司公告，華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱滬深300ETF）將于2023年1月16日除息。依據(jù)《上海證券交易所股票期權(quán)試點(diǎn)交易規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《交易規(guī)則》）的有關(guān)規(guī)定，上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱本所）將于同日對(duì)滬深300ETF期權(quán)合約品種（以下簡(jiǎn)稱滬深300ETF期權(quán)）所有未到期合約進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并重新掛牌新的滬深300ETF期權(quán)合約。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、未到期合約的調(diào)整安排
（一）合約交易代碼的第12位由“M”調(diào)整為“A”，其他位保持不變。
（二）合約簡(jiǎn)稱中的行權(quán)價(jià)格調(diào)整為新行權(quán)價(jià)格，同時(shí)將標(biāo)志位調(diào)整為“A”（原來(lái)無(wú)標(biāo)志位）。
（三）行權(quán)價(jià)格、合約單位按照《交易規(guī)則》第十三條規(guī)定的公式進(jìn)行如下調(diào)整：
| 序號(hào) | 原行權(quán)價(jià)格 | 調(diào)整后行權(quán)價(jià)格 | 原合約單位 | 調(diào)整后合約單位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.2 | 3.151 | 10000 | 10157 |
| 2 | 3.3 | 3.249 | 10000 | 10157 |
| 3 | 3.4 | 3.347 | 10000 | 10157 |
| 4 | 3.5 | 3.446 | 10000 | 10157 |
| 5 | 3.6 | 3.544 | 10000 | 10157 |
| 6 | 3.7 | 3.643 | 10000 | 10157 |
| 7 | 3.8 | 3.741 | 10000 | 10157 |
| 8 | 3.9 | 3.84 | 10000 | 10157 |
| 9 | 4 | 3.938 | 10000 | 10157 |
| 10 | 4.1 | 4.037 | 10000 | 10157 |
| 11 | 4.2 | 4.135 | 10000 | 10157 |
| 12 | 4.3 | 4.234 | 10000 | 10157 |
| 13 | 4.4 | 4.332 | 10000 | 10157 |
| 14 | 4.5 | 4.43 | 10000 | 10157 |
| 15 | 4.6 | 4.529 | 10000 | 10157 |
| 16 | 4.7 | 4.627 | 10000 | 10157 |
（四）合約前結(jié)算價(jià)按照《交易規(guī)則》第七十三條規(guī)定的公式進(jìn)行調(diào)整。
二、重新掛牌新的滬深300ETF期權(quán)合約
按照《交易規(guī)則》第十二條規(guī)定，本所于2023年1月16日對(duì)除息后的滬深300ETF重新掛牌2023年1月、2月、3月和6月等4個(gè)到期月份，1個(gè)平值、4個(gè)實(shí)值、4個(gè)虛值等9個(gè)行權(quán)價(jià)格，認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽等兩種類型，共72個(gè)滬深300ETF期權(quán)合約。
三、特別提醒事項(xiàng)
（一）未到期的滬深300ETF期權(quán)合約發(fā)生調(diào)整的，交易與結(jié)算按照調(diào)整后的合約條款進(jìn)行。
（二）1月16日進(jìn)行備兌開(kāi)倉(cāng)的投資者，應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位提交足額備兌備用證券。
（三）1月16日,已有備兌開(kāi)倉(cāng)的投資者應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位及時(shí)補(bǔ)足備兌備用證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}(cāng)。1月16日日終，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)結(jié)算）將根據(jù)調(diào)整后的合約單位和投資者備兌開(kāi)倉(cāng)的持倉(cāng)情況，對(duì)投資者證券賬戶中相應(yīng)數(shù)量的合約標(biāo)的進(jìn)行備兌交割鎖定。
（四）1月16日日終，經(jīng)中國(guó)結(jié)算備兌交割鎖定后仍出現(xiàn)備兌證券數(shù)量不足的，投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)與期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的約定，在次一交易日規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交備兌鎖定指令補(bǔ)足備兌備用證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}(cāng)，逾期未補(bǔ)足或未完成自行平倉(cāng)的，將被強(qiáng)行平倉(cāng)。
（五）滬深300ETF期權(quán)發(fā)生調(diào)整的合約，本所不再對(duì)其加掛新到期月份與行權(quán)價(jià)格的合約。另外，如出現(xiàn)調(diào)整后合約的持倉(cāng)數(shù)量日終為零的情形，本所將于下一交易日對(duì)該合約予以摘牌。
本所提醒各期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)和廣大投資者密切關(guān)注滬深300ETF期權(quán)合約調(diào)整事宜，并做好各項(xiàng)調(diào)整準(zhǔn)備。
特此公告。
上海證券交易所
二〇二三年一月十三日
注：本公告內(nèi)容，以上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的為準(zhǔn)。
