上證公告（衍生品）〔2021〕2號(hào)

　　根據(jù)華泰柏瑞基金管理有限公司公告，華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱滬深300ETF）將于2021年1月18日除息。根據(jù)《上海證券交易所股票期權(quán)試點(diǎn)交易規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《交易規(guī)則》）的有關(guān)規(guī)定，上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱本所）將于同日對(duì)滬深300ETF期權(quán)合約品種（以下簡(jiǎn)稱滬深300ETF期權(quán)）所有未到期合約進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并重新掛牌新的滬深300ETF期權(quán)合約。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、未到期合約的調(diào)整安排

　　（一）合約交易代碼的第12位由“M”調(diào)整為“A”，其他位保持不變。

　　（二）合約簡(jiǎn)稱中的行權(quán)價(jià)格調(diào)整為新行權(quán)價(jià)格，同時(shí)將標(biāo)志位調(diào)整為“A”（原來無標(biāo)志位）。

　　（三）行權(quán)價(jià)格、合約單位按照《交易規(guī)則》第十三條規(guī)定的公式進(jìn)行如下調(diào)整：

　　（四）合約前結(jié)算價(jià)按照《交易規(guī)則》第七十三條規(guī)定的公式進(jìn)行調(diào)整。

　　二、重新掛牌新的滬深300ETF期權(quán)合約

　　按照《交易規(guī)則》第十二條規(guī)定，本所于2021年1月18日對(duì)除息后的滬深300ETF重新掛牌2021年1月、2月、3月和6月等4個(gè)到期月份，1個(gè)平值、4個(gè)實(shí)值、4個(gè)虛值等9個(gè)行權(quán)價(jià)格，認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽等兩種類型，共72個(gè)滬深300ETF期權(quán)合約。

　　三、特別提醒事項(xiàng)

　　（一）未到期的滬深300ETF期權(quán)合約發(fā)生調(diào)整的，交易與結(jié)算按照調(diào)整后的合約條款進(jìn)行。

　　（二）1月18日進(jìn)行備兌開倉(cāng)的投資者，應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位提交足額備兌備用證券。

　　（三）1月18日，已有備兌開倉(cāng)的投資者應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位及時(shí)補(bǔ)足備兌備用證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}(cāng)。1月18日日終，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)結(jié)算）將根據(jù)調(diào)整后的合約單位和投資者備兌開倉(cāng)的持倉(cāng)情況，對(duì)投資者證券賬戶中相應(yīng)數(shù)量的合約標(biāo)的進(jìn)行備兌交割鎖定。

　　（四）1月18日日終，經(jīng)中國(guó)結(jié)算備兌交割鎖定后仍出現(xiàn)備兌證券數(shù)量不足的，投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)與期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的約定，在次一交易日規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交備兌鎖定指令補(bǔ)足備兌備用證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}(cāng)，逾期未補(bǔ)足或未完成自行平倉(cāng)的，將被強(qiáng)行平倉(cāng)。

　　（五）滬深300ETF期權(quán)發(fā)生調(diào)整的合約，本所不再對(duì)其加掛新到期月份與行權(quán)價(jià)格的合約。另外，如出現(xiàn)調(diào)整后合約的持倉(cāng)數(shù)量日終為零的情形，本所將于下一交易日對(duì)該合約予以摘牌。

　　本所提醒各期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)和廣大投資者密切關(guān)注滬深300ETF期權(quán)合約調(diào)整事宜，并做好各項(xiàng)調(diào)整準(zhǔn)備。

　　特此公告。
 

　　上海證券交易所

　　二〇二一年一月十五日

注：本公告內(nèi)容，以上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的為準(zhǔn)。